Nhóm sẽ trình bài về khái niệm phương sai sai số thay đổi: định nghĩa, cách phát hiện, cách khắc phục phương sai sai số thay đổi sử dụng phần mềm Eviews.
Định nghĩa phương sai của sai số thay đổi
Một giả thiết quan trọng trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các yếu tố nhiễu ui (hay còn gọi là phần dư residuals) xuất hiện trong hàm hồi quy tổng thể có phương sai không thay đổi (homoscedasticity, còn gọi là phương sai có điều kiện không đổi); tức là chúng có cùng phương sai. Nếu giả thiết này không được thỏa mãn thì có sự hiện diện của phương sai thay đổi. Phương sai thay đổi (Heteroscedasticity, còn gọi là phương sai của sai số thay đổi) .
Phương sai thay đổi không làm mất đi tính chất không thiên lệch và nhất quán của các ước lượng OLS. Nhưng các ước lượng này không còn có phương sai nhỏ nhất hay là các ước lượng hiệu quả. Tức là chúng không còn là các ước lượng tuyến tính không thiên lệch tốt nhất (BLUE). Khi có phương sai thay đổi, các phương sai của các ước lượng OLS không được tính từ các công thức OLS thông thường. Nhưng nếu ta vẫn sử dụng các công thức OLS thông thường, các kiểm định t và F dựa vào chúng có thể gây ra những kết luận sai lầm.
Phương sai thay đổi không làm mất đi tính chất không thiên lệch và nhất quán của các ước lượng OLS. Nhưng các ước lượng này không còn có phương sai nhỏ nhất hay là các ước lượng hiệu quả. Tức là chúng không còn là các ước lượng tuyến tính không thiên lệch tốt nhất (BLUE). Khi có phương sai thay đổi, các phương sai của các ước lượng OLS không được tính từ các công thức OLS thông thường. Nhưng nếu ta vẫn sử dụng các công thức OLS thông thường, các kiểm định t và F dựa vào chúng có thể gây ra những kết luận sai lầm.
Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi trong Eviews
Cách 1: Kiểm định Phương sai sai số thay đổi Heteroskedasticity Test bằng kiểm định White
Vào menu: View – Residual analysis – heteroscedasticity test, chọn kiểm định White
Vào menu: View – Residual analysis – heteroscedasticity test, chọn kiểm định White
Kết quả như sau:
The Obs*R-squared statistic is White’s test statistic, ta cần xem p_value như phần tô đỏ trong hình.
Giả thiết H0 của White test: phương sai không đổi. Nếu p-value < 0.05, bác bỏ Ho (với phát biểu Ho: Phương sai qua các thực thể là không đổi)( làm bài mong đợi p-value >5% để kết luận phương sai không đổi)
Cách 2: Kiểm định Phương sai sai số thay đổi Heteroskedasticity Test bằng kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey
Vào menu: View – Residual analysis – heteroscedasticity test, chọn kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey
Ta cần xem p_value như phần tô đỏ trong hình, vẫn trong hàng Obs*R-squared nhé.
Nếu p-value < 0.05, bác bỏ Ho (với phát biểu Ho: Phương sai qua các thực thể là không đổi)( làm bài mong đợi p-value >5% để kết luận phương sai không đổi)
Cách khắc phục phương sai thay đổi trong Eviews
Sử dụng mô hình sai số chuẩn mạnh: Sau khi ước lượng hồi quy, chọn estimate, trong tab option , chỗ Cofficience variance matrix ta chọn White , sau đó nhấn OK
Kết quả ra như hình bên dưới
Nghiên Cứu Định Lượng, Hỗ Trợ Nghiên Cứu Khoa Học >>>>> Download Now
Trả lờiXóa>>>>> Download Full
Nghiên Cứu Định Lượng, Hỗ Trợ Nghiên Cứu Khoa Học >>>>> Download LINK
>>>>> Download Now
Nghiên Cứu Định Lượng, Hỗ Trợ Nghiên Cứu Khoa Học >>>>> Download Full
>>>>> Download LINK